현명한 퀀트주식투자 : 누구나 쉽게 할 수 있다! 간단하지만 강력한 자동 매매 - 이종진..등
결론은 젠포트로 퀀트투자하자는 내용이다. 각 대가들의 전략을 젠포트로 백테스트 해보면서 수익률을 확인해보고, 각종 기술지표의 문제점도 젠포트 백테스트로 증명해본다. 그리고 그 툴로 할 수있는 전략 몇개를 소개해 준다.
젠포트에 관한 내용이 많아서 현재 나에게는 딱히 도움이 되지는 않는 것 같다. 언젠가 젠포트를 활용할 생각이 있으므로 그때 다시 펴 보도록 하자.
현금 비중을 제일 먼저 확보한다. → 나머지 투자자금 중 절반은 정적자산배분에 베타 투자하고, 나머지 절반은 주식이나 부동산 등에 알파 투자한다. → 알파 투자로 주식투자를 할 경우, 30개 이상의 종목에 분산 투자한다. → 1~3년간 알파/베타 투자의 성과를 비교해보고, 그 비중을 3:7 7:3으로 수정한다. 이를 1~3년마다 반복한다. → 이렇게 10년이상 투자하면 시장에서 살아남을 것이며, 참여하면 언젠가 수익을 볼 것이다!
소형주가 아니면 재무제표 지표들은 의미가 없습니다. 보통 우량주나 대형주는 재무제표를 이용해서 수익을 내기가 힘듭니다. 소형주의 수익률이 높은 것을 '소형주 효과'라고 합니다.
소형주효과는 개인 투자자만이 누릴 수 있는 최고의 선물이라고 생각합니다. 기관 투자자 등과 같이 거액을 움직이는 투자 주체들은 소형주들의 거래 대금이 작기 때문에 소형주 효과를 누리지 못합니다. 반면 개인들은 CAGR 30%이상의 전략도 얼마든지 운용할 수 있습니다.
평균보유일이 10일 이하인 전략은 1,000만원 선입니다.
복합 MDD를 10% 미만으로 구성하면서 전체 계좌가 10% 이상 손해를 볼 때 잠시 멈추고 관리하면, 큰돈을 잃고 싶어도 잃을 수가 없습니다. 전체 투자 자금을 젠포트에 쏟는 것이 아니라면, 전체 투자 자금의 MDD는 5%밖에 안 될 것입니다.
